Principle · Risk Discipline
量化也需要仓位边界、成本意识和复盘纪律
原则释读
量化并不会自动消灭风险。策略再漂亮，也要面对滑点、手续费、样本偏差、回撤和失效期。
为什么重要
没有纪律的量化，只是更快地放大错误。
怎么用到自己的投资/知识系统
每次策略实验都写清四个边界：数据边界、交易成本、仓位边界、失效条件。
图版证据
先把这个原则挂回原书页，再决定它怎么进入你的量化学习和研究路径。
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行动规则
- 先写风险，再写收益。
- 把成本写进策略。
- 每个策略都要有停用条件。
常见误区
- 觉得量化天然客观。
- 忽视交易成本和样本偏差。
辨析题：为什么量化系统比人工交易更需要纪律？
因为它执行更快、规模更大，一旦逻辑错了，放大的速度也更快。