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第11章 Python量化策略的获取数据函数
章节主张
第十一章把平台中的关键数据函数梳理出来，相当于给量化策略接上“感知世界”的传感器。
中文释读
前面学了代码结构和常用库，这一章开始真正进入策略的信息采集层：价格、财务、指数成分、概念股、公告性信息。
懂 API 的意义，不是背函数名，而是知道每类函数在策略里负责什么角色。
本章知识路线
关键论据
- 不同 API 对应不同数据层。
- 价格序列与基本面数据是两套信息系统。
- 接口参数理解直接影响结果可靠性。
行动清单
- 按功能给 API 分类。
- 先搞清返回结构，再写计算。
- 把取数动作和策略阶段对应起来。
本章图版学习路径
图版按知识点分组，用来把理论页、平台页和代码页重新接上。
源章节深读
以下卡片基于章节和小节起始页 OCR，并补上“问题、动作、提醒”三层解读。
11.1 history（）函数
Python 量化交易实战入门与技巧 11.1 history（）函数 history（）函数可以查看一只股票或多只股票的历史行情数据，其语法格 式如下： nistory（count, unit= ‘1d'， field= ‘avg'，securitY- list=空值,df=True,skip_paused=False, fq= pre’） 需要注意的是，在获取天数据时，不包括当天的数据，即使是在收盘后。 关于停牌：因为获取了多只股票的数据，可能有的股票停牌，有的没有， 为了保持时间轴的一致，默认没有跳过停牌的日期，停牌时使用停牌前的数 据填充。 11.1.1 各项参数的意义 history（）函数共有7项，各项参数意义如下： 1.count 参数 count，表示数量，即返回的结果集的行数。 2. unit 参数unit，表示单位时间长度，几天或者几分钟，即只支持“Xd”和 “Xm”，其中又是正整数。
11.2 attribute_history（）函数
第11章 Python 量化策略的获取数据函数 内存使用 157M1.0G，本篇12619M ＜分 粥社区|Python3 O 文件 編辑 视阳 版入 单元榆 内核 帮助 已償任 N运行 C》代 iaport PanGaz as Pd dstafranel = history （3, unit= la, fiell' bieh， seourity.liat= 000001.2SHE,000008.ISEE ，］， df=Fal.se） peint（平安银行（000001）的后三 最高价售息：，datatzmaei ［000001.2sk'］） peint（华次银行（000001）教瓶国 价 ：，aastatz aze1 ［ 000001.2SEE 1（0）） peint （'平安银行（000001）近三日的最高价的和：，datafr sae1 （”000001.2Stt ）.su0） peint（“*平安银行（000001）近三
11.3 get_current_data（）函数
第11章 Python 量化策略的获取数据函数 11.3 get_current_data （）函数 在回测时，有些数据在一个单位时间（天/分钟）是知道的，例如涨跌 停价、是否停牌、当天的开盘价等，这些数据可以通过 get_current_data （） 函数获得。该函数的语法格式如下： get_current_data（securitY_list=空值） 参数 security_list用来设置股票代码列表，默认是空值，代表当前 universe 中的股票。
11.4 get_fundamentals（）函数
Python 量化交易实战入门与技巧 当天的涨停价 print （current_datal “000001.XSHE’］.high_1imit）#获取 11.4 get_fundamentals （） 函数 get_fundamentals （）函数可以查询一只股票或多只股票的财务数据，其 语法格式如下： get_fundamentals （query_object, date=空值, statDate=空值） 11.4.1 各项参数的意义 get_fundamentals （） 函数共有3项，各项参数意义如下： 1.query_object 参效 query_object 是一个 sqlalchemy.orm.query.Query 对象，可以通 过全局的 query 函数获取 Query 对象。
11.5 get_fundamentals_continuously（）函数
Python 量化交易实战入门与技巧 cash_equivalents：货币资金（元）。货币资金是指在企业生产经营过 程中处于货币形态的那部分资金，按其形态和用途不同可分为包括库存现金、 银行存款和其他货币资金。它是企业中最活跃的资金，流动性强，是企业的 重要支付手段和流通手段，因而是流动资产的审查重点。货币资金：又称为 货币资产，是指在企业生产经营过程中处于货币形态的资产。是指可以立即 投人流通，用于购买商品或劳务或用于偿还债务的交换媒介物。 goods_sale_and_service_render_cash：销售商品、提供劳务收到的 现金（元）。反映企业本期销售商品、提供劳务收到的现金，以及前期销售商 品、提供劳务本期收到的现金（包括销售收入和应向购买者收取的增值税销 项税额）和本期预收的款项，减去本期销售本 期退回的商品和前期销售本期退回的商品支付 的现金。
11.6 get_index_stocks（）函数
第11章 Python 量化策略的获取数据函数 提醒：出于性能方面考虑，返回总条数有不超过10000条的限制。也就是说，查询的股票数量 count要小于 10000。否则，返回的数据会不完签。 下面举例说明一下 get_fundamentals_continuously （）函数的应用。
11.7 get_industry_stocks（）函数
第11章 Python 量化策略的获取数据函数 000134.XSHG：上证银行。 000300.XSHG：沪深300。 000805.XSHG:A股资源。 000806.XSHG：消费服务。 000807.XSHG：食品饮料。 000808.XSHG：医药生物。 get_index_stocks （）函数的返回值是股票代码的list 列表。 11.6.2 get_index_stocks （）函数的应用实例 创建一个 Python3文件，然后输入代码如下： stocks = get_index_stocks （‘000300.XSHG’） stocks 在这里获得的是沪深300指数的所有股票代码，然后显示。单击工具栏 中的 >运行 按钮，运行结果如图 11.12所示。
11.8 get_concept_stocks（）函数
話入 单元協 内餐 帮助 第11章 Python 量化策略的获取数据函数 已情任 内存使用 圖132AV10G，本職10252N 分票列社区Python 3 日 stocks = tet induttry stocetl Co ［occ030.xsid '000550.双SFE '0005T2.1 KSEE 000581.1 '000700 '000780.： 000688.X '000851.1 XS5E 00c8oT.EE 002048.XSEE '002c85.X5EE ∞2101.8 *002126.%5E） • 图 11.13 汽车制造业指数的所有股票代码 11.8 get_concept_stocks （）函数 get_concept_stocks （）函数可以获取在给定日期一个概念板块的所有股 票，其语法格式如下： get_concept_stocks （concept_code, date=空值） 参数date和
11.9 get_all_securities（）函数
第11章 Python 量化策略的获取数据函数 11.9 get_all_ _securities（）函数 get_all_securities（）函数可以获取平台支持的所有股票、基金、指数、 期货信息，其语法格式如下： get_alL _securities （types=l］，date=空值） 11.9.1 各项参数的意义 get_all_securities（）函数有两个参数，分别是 types 和 date。 1. 参数 types 参数 types 是列表类型，用来过滤 securities 的类型，列表元素及意义如下： stock：表示股票类型，即显示所有股票信息。 fund：表示基金类型，即显示所有基金信息。 index：表示指数类型，即显示所有指数信息。 futures：表示期货类型，即显示所有期货合约信息。 etf：表示ETF 基金，即显示所有 ETF 基金信息。
11.10 get_security_info（）函数
Python 量化交易实战入门与技巧 11.10 get_security_info （） 函数 get_security_info （）函数可以获取一只股票（基金或指数）的信息，其 语法格式如下： get_security_info （code） 参数 code 是指证券代码。返回值是 pandas.DataFrame 类型，返回值 的属性与 get_all_securities（）函数基本上是一样的。需要注意的是，返回值 多一个parent 属性，是指分级基金的母基金代码。
11.11 get_billboard_list（）函数
第11章 Python 量化策略的获取数据函数 11.11 get_billboard _list （） 函数 get_billboard_list（）函数可以获取指定日期区间内的龙虎榜数据，其语 法格式如下： get_bil1board_list （stock_list, start_date, end_date, count） 11.11.1 各项参数的意义 get_billboard_list （）函数有四个参数，具体如下： 参数 stock lis <_list：是指一个股票代码的 list。当值为 空值 时，返回指 定日期的所有股票。 参数 start_date：开始日期。 参数 end_date：结束日期。 参数 count：交易日数量，可以与 end_date 同时使用，表示获取 end_ date 前 count 个交易日的数据。
11.12 get_locked_shares（）函数
Python 量化交易实战入门与技巧 11.11.2 get_billboard_ _list（）函数的应用实例 创建一个 Python3 文件，然后输入代码如下： import pandas as pd datatramel = get_billboara_List （stock， _list=空值,end _date= ‘2018-04-19’ 'count =1） dataframel 单击工具栏中的 N运行 按钮，运行结果如图11.19所示。
辨析题：为什么很多量化策略的问题其实出在取数环节？
因为信号质量取决于输入数据；参数、频率和数据结构一错，后面的逻辑再漂亮也没用。